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銀行內部控制培訓

課程導語:
2006年10月25日，中國銀行業監督管理委員會發布了《商業銀行合規風險管理指引》,就此，銀行業也成為國內第一個對合規管理做出明確規定并全面開始推進合規管理的行業。近年來，企業存款“丟失”、客戶信息泄露等銀行風險事件不時被曝光，銀行業的整體聲譽受到影響，引起監管部門關注。在嚴監管大環境下，銀行違法違規亂象、風險事件不時發生，與內控合規管理建設不足有關。有的銀行落實國家宏觀政策不力，偏離主責主業；有的銀行授信管理領域問題屢查屢犯，資金違規流入房地產領域；有的銀行監管套利手段花樣翻新等。特別是近期發生的存單質押票據業務、個人信息安全等風險事件，暴露了內控管理方面的突出問題。
為深入貫(guan)徹落實黨*、*決(jue)策部(bu)署，鞏(gong)固拓(tuo)展(zhan)(zhan)亂(luan)象整(zheng)治成果，夯實銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)保(bao)險(xian)機(ji)構(gou)穩(wen)健合(he)(he)規(gui)經營的(de)根基，2021年(nian)6月銀(yin)(yin)保(bao)監(jian)會印發(fa)《關于(yu)開(kai)展(zhan)(zhan)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)保(bao)險(xian)業(ye)(ye)“內(nei)(nei)控(kong)合(he)(he)規(gui)管理建設年(nian)”活動的(de)通(tong)知》，銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)金(jin)融(rong)(rong)機(ji)構(gou)如何加(jia)強內(nei)(nei)控(kong)合(he)(he)規(gui)管理，內(nei)(nei)控(kong)合(he)(he)規(gui)管理如何落地，如何構(gou)筑科學實用(yong)的(de)內(nei)(nei)控(kong)合(he)(he)規(gui)管理體系，是銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)急需解決(jue)的(de)現實問題。銀(yin)(yin)保(bao)監(jian)會發(fa)布通(tong)知重在督(du)促銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)機(ji)構(gou)筑牢內(nei)(nei)控(kong)合(he)(he)規(gui)“防火墻(qiang)”，切實維護金(jin)融(rong)(rong)消費(fei)者合(he)(he)法權益，夯實銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)高質量發(fa)展(zhan)(zhan)根基。人(ren)民銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)金(jin)融(rong)(rong)標準委員會發(fa)布的(de)《商業(ye)(ye)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制評(ping)(ping)價(jia)指南》要求，內(nei)(nei)控(kong)評(ping)(ping)價(jia)包括(kuo)日常監(jian)督(du)、專(zhuan)項(xiang)監(jian)督(du)和年(nian)度評(ping)(ping)價(jia)，內(nei)(nei)控(kong)評(ping)(ping)價(jia)要充分利用(yong)和借鑒專(zhuan)業(ye)(ye)條線的(de)檢(jian)查和自(zi)查結果、行(xing)(xing)(xing)內(nei)(nei)審計(ji)發(fa)現及(ji)其他檢(jian)查發(fa)現，實現行(xing)(xing)(xing)內(nei)(nei)檢(jian)查成果的(de)綜合(he)(he)利用(yong)。

授課大綱
商業銀行風險介紹與管理建議～走向全面風險管理
商業銀行為金融業的支柱行業
信貸增長穩經濟發展
國家政策監管“脫虛向實”
貨幣政策融資“定向滴灌”
傳統存貸擴充發展多元化業務
我國商業銀行經營現況常見問題
監管引導完善公司治理結構
資產負債結構占比、收入結構持續健全改善
內部控制機制尚不完善
風險管理體制細致化存在缺陷
監管與國際接軌，認識【巴塞爾委員會】與發布的《巴塞爾協議》
《銀行業有效監控的核心原則》
《巴塞爾協議》制定在全球范圍內主要的銀行資本和風險監管標準
商業銀行風險分類最權威的七大分類
信用風險、國家和轉移風險、市場風險、利率風險、操作風險、流動性風險、法律風險和聲譽風險
商業銀行公司治理問題
我國商業銀行事件～包商銀行顯現出多方面問題
國外經典案例比較分析
外在環境影響～金融危機
內在控管不時影響～人謀不臧我國商業銀行防范風險的管理對策四大SOP建議
樹立風險管理的經營理念
建立嚴格的風險管理體制
規范銀行的信息披露
建立完善的激勵約束體制
商業銀行風險監管核心指標與內部管理演進
優化資產負債管理
主要管控四種風險
信用風險/市場風險/流動性風險/操作風險
管理資產負債風險的手段
通過資本配置
通過內部資金轉移定價（FTP）
通過缺口分析等指標及限額管理
通過在險價值（VaR）進行動態模擬來衡量和管控
通過壓力測試來捕捉動態模擬可能忽略的非預期風險
風險監管核心指標與內部管理
1) 風險水平
（一）流動性風險（二）信用風險（三）市場風險（四）操作風險
2) 風險遷徙
（一）正常貸款（二）關注貸款（三）次級貸款（四）可疑貸款
3) 風險抵補
（一）盈利能力（二）準備金充足程度（三）資本充足程度
4) 監管核心指標管理演進
存款準備金率資本充足率
信用風險比例
流動性風險相關指標
商業銀行遵循監管政策下建立自我約束自我控制的管理體系
良好的公司治理是銀行保險業行穩致遠的前提和基礎
銀保監會《健全銀行業保險業公司治理三年行動方案（2020-2022年）》
《銀行保險機構董事監事履職評價辦法（征求意見稿）》
中國銀行業協會在“陀螺”（GYROSCOPE）評價體系從“4R”關系測評
增強董事會等治理主體的履職質效
健全激勵約束機制
發揮行業自律組織作用
流動性覆蓋率（LCR）和凈穩定融資比率（NSFR）兩個全球統一的監管指標
商業銀行經營運作受到監管機構的強烈約束
2016年由差別準備金動態調整和合意貸款管理機制升級為宏觀審慎評估體系（MPA）
2018年5月23日，銀保監發布的《商業銀行流動性風險管理辦法》對商業銀行流動性進行約束，避免過度期限錯配
學習建立內部風險通報表~金融嚴監管環境的多角度流動性監測
流動性風險監管的五大指標~定量方面 5項監管指標：
自定指標為何要嚴格于監管指標?
紅線與底線 / 可操作(犯錯)空間
自定指標首要必須與業務規模與戰略目標一致
通報對象為何要全面覆蓋?
學習建立內部風險通報表~金融嚴監管環境的多角度流動性監測
制定資產負債分散化政策
建立資產負債集中度限額
對資產變現能力進行評估
定期監測交易對手和自身的償債能力指標狀況
利率市場化下的商業銀行資產負債與流動性管理
適時動態調整資產負債結構
加強對市場走勢的研判
加大信用風險管控力度，優化貸款類資產結構
將表外業務和其他創新業務所產生的風險敞口納入全面風險管理框架
追求平衡~流動性、風險性和盈利性之間的動態關系
建立資金/成本/收益/風險指標的分析體系
了解判讀央行的貨幣政策
建立CBP、CFP~ 緊急融資計劃~ Contingent funding plan
LPR導入FTP資金轉移定價~市場化
運用FTP調控存貸業務發展國內銀行業主要經營風險
完善內部資金轉移定價機制，加強資產負債管理
FTP的獨立與細化
運用多種工具對沖風險~衍生工具的運用
商業銀行流動性風險管理環境變革與趨勢
2004巴二，2009巴三協議
第一支柱
第二支柱
第三支柱
巴二與巴三的差異比較
《建立流動性風險監管國際標準》兩個新指標 ：流動覆蓋率與凈穩定資金比率
巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)
流動性對于任何銀行組織的運行都是非常關鍵的。
銀行的資本頭寸需要具有獲得流動性的能力，特別是在金融危機中。
巴塞爾協議III和新資本管理辦法的提出，使銀行資本的監管理念向前發展了一大步
CBRC《商業銀行資本管理辦法》
2022年7月1日，中國銀保監會官方網站發布《中國銀保監會2022年規章立法工作計劃》，其中第4條為修訂《商業銀行資本管理辦法（試行）》
經濟資本管理的核心目標
經濟資本管理策略 資本適宜度與戰略發展要匹配
貫穿戰略選擇、客戶營銷、授信評審、風險管理、業務定價、考核配置、系統支持等多方面協同一致
指導各部門齊心協力，主動壓降經濟資本占用
精細化經濟資本的定價管理
推動基礎數(shu)據(ju)建(jian)設和(he)人才隊伍(wu)建(jian)設

銀行內部控制培訓