量化投資工具及其組合策略研究
講(jiang)師(shi)：楊會臣 瀏覽次數：2540
課程描述(shu)INTRODUCTION
量化(hua)投資工具培訓
培訓講師：楊會臣
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天(tian)
日程安(an)排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
量化投資工具培訓
課程大綱
1. 量(liang)化投(tou)資(zi)組合管理基礎
1.1 收益(yi)-風險匹配與量化投資流程設計
.投資(zi)理念與投資(zi)風(feng)險(xian)
.量化投資流程設計
.信息搜集技巧
1.2 投資組合理論及(ji)其實踐
.投資收(shou)益的概率分布分析
.最(zui)優投資組合技巧簡(jian)介
.資本資產定價(jia)模型內涵及(ji)其投資意義剖析(xi)
.特征組合的概念(nian)及其實踐(jian)
1.3 風險分(fen)析方法與模型
.套(tao)利定價理論及APT模(mo)型
.風險分析
.在險(xian)價值（VaR）分析
2. 量化投(tou)資策略設計
2.1 阿爾法因子估值策略與技巧(qiao)
.阿(a)爾法投資策(ce)略評(ping)估基礎指標(biao)設計
.信息參數選(xuan)擇及(ji)多(duo)期信息比率的事前選(xuan)擇問(wen)題
2.2 量(liang)化投資(zi)因子分析：
.價值因子
.數量(liang)因(yin)子(zi)
.動量因(yin)子
2.3 量化投資(zi)技巧與價值創(chuang)造策略工具
.估值框架
.自(zi)由現(xian)金流
.企業(ye)商業(ye)模(mo)式構建
.資(zi)金成本及投資(zi)期間(jian)分析
2.4 多因子阿爾法模型工具(ju)
.價值偏離
.阿爾法(fa)分析
.Fama-Macbeth最(zui)優(you)化阿爾法模型
3. 量化投資組合理論高級專題
3.1 組合收益與最(zui)優(you)阿(a)爾(er)法(fa)模型構建與實施
.積極投資(zi)組合(he)溢價
.固定權重組合收益分析
.基于(yu)不同市場預期因子(zi)的市場預測收益(yi)評估
.目標收益(yi)約束(shu)族下的最優阿爾法策略設(she)計
3.2 阿爾法建模的(de)高級(ji)工(gong)具技(ji)巧分享
.收益(yi)創造恒(heng)等式
.量化(hua)情景(jing)建模工具的設計機器(qi)實施效果評估
.非(fei)線性建模工具(ju)實踐(jian)簡介(jie)
3.3 因子建(jian)模的時點決策工具與(yu)方法
.日歷效(xiao)應
.季節性效(xiao)應
.宏觀時點分析模型工具
3.4 投(tou)資組合的約(yue)束條(tiao)件與信(xin)息(xi)比率分析
.市場中性約束
.無約束組合(he)的多頭(tou)-空頭(tou)比率分析
.多頭組合策略
.多(duo)頭組(zu)合及(ji)多(duo)空(kong)組(zu)合評估的信息比(bi)率分析方法(fa)
3.5 交易成本(ben)及量化(hua)投資組合策略的實(shi)施技巧
.交易成本構成分析
.考慮交易(yi)成本(ben)約(yue)束下的最(zui)優組(zu)合構建(jian)
.組合交(jiao)易策略設計及實(shi)施
量化投資工具培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/47541.html
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